Les setups qu’il recherche
Une action qui a déjà fait un gros mouvement (30 % ou plus en un à trois mois) se repose dans un range serré et ordonné, souvent portée par ses moyennes à 10 et 20 jours en hausse. Le trade, c’est la sortie de ce range vers de nouveaux plus hauts, idéalement sur un volume en hausse.
Une surprise, en général des résultats ou une grosse nouvelle, fait ouvrir une action en gap haussier de 10 % ou plus sur un volume énorme. Les plus forts viennent d’actions ignorées pendant des mois : la nouvelle change l’histoire.
Après une hausse énorme en quelques jours, une action peut se retrouver très étirée au-dessus de ses moyennes. L’idée est de miser sur le repli dès le premier signe d’essoufflement. C’est un setup avancé et risqué : le screener les liste pour les surveiller.
Son point de départ : les 1 à 2 % de valeurs les plus performantes sur un, trois et six mois qui bougent aussi beaucoup chaque jour. La plupart des cassures viennent de ce groupe.
Comment le screener vérifie chacun
- Cassure, près du pivot : une hausse de 30 % ou plus jusqu’à un plus haut des 60 derniers jours, un repli de 25 % au plus depuis, au moins trois jours de base, des derniers jours plus calmes que la hausse, le cours proche de sa moyenne à 20 jours avec les moyennes à 10, 20 et 50 jours alignées et en hausse, et une clôture à environ une amplitude journalière du plus haut.
- Cassure en cours : la même base, avec le cours du jour au-dessus du plus haut. Un volume de 1,5 fois la moyenne ou plus est signalé.
- Pivot épisodique : sur les cinq derniers jours, un gap haussier de 10 % ou plus sur au moins 2,5 fois le volume moyen, pour une action qui a monté de moins de 50 % dans les trois mois précédents, et toujours au-dessus du plus bas du jour du gap.
- Parabolique : 50 % ou plus au-dessus de son point le plus bas sur dix jours, 20 % ou plus au-dessus de la moyenne à 10 jours, avec au moins trois jours de hausse sur les cinq derniers. Un jour rouge ou la cassure du plus bas de la veille est signalé comme la première fissure.
- Leaders du momentum : une force relative de 97 ou plus, c’est-à-dire une performance à 1, 3 ou 6 mois dans les 3 % supérieurs de tout ce qui est analysé.
La crypto bouge davantage, donc il faut des mouvements plus grands : une hausse de 50 % pour les cassures, un jour de hausse de 20 % sur trois fois le volume pour les pivots épisodiques (la crypto s’échange en continu, donc pas de gaps) et 80 % pour les hausses paraboliques. Tout doit aussi s’échanger à au moins 2 millions de dollars par jour.
Comment ces setups se tradent en général
Kullamägi a souvent expliqué sa méthode : acheter quand le cours casse le range d’ouverture du jour, placer le stop au plus bas du jour et ne risquer qu’une petite part du compte par trade. Après trois à cinq jours de gains, il vend un tiers à la moitié de la position et remonte le stop au prix d’entrée, puis suit le reste avec la moyenne à 10 ou 20 jours jusqu’à une clôture en dessous. La plupart des trades sont de petites pertes ; quelques gros gagnants font l’année.
Vous pouvez vous entraîner exactement à cela sans risquer d’argent : le trading fictif de FreeCharting propose un stop loss au plus bas du jour, une taille selon le risque, un second take profit qui clôt une partie de la position et un passage au prix d’entrée après le premier.
Questions fréquentes
Est-ce fait par Qullamaggie ?
Non. FreeCharting n’est ni affilié à Kristjan Kullamägi ni soutenu par lui. Le screener cherche les setups qu’il a décrits publiquement, avec nos propres règles, donc ses résultats ne correspondront pas toujours aux siens.
Quelles actions analyse-t-il ?
Environ 680 actions américaines : à peu près le S&P 500 plus des valeurs de croissance et de momentum populaires. Ce n’est pas tout le marché, donc certaines small caps qu’il trade n’apparaîtront pas. Pour la crypto, il analyse les 200 paires USDT les plus actives de Binance.
Pourquoi faut-il une clé Alpaca pour les actions ?
Les données actions sont sous licence, il faut donc une clé. La clé gratuite d’Alpaca renvoie beaucoup d’actions par requête, ce qui rend une analyse complète possible gratuitement. La crypto n’a pas besoin de clé.
Qu’est-ce que l’ADR, et pourquoi un minimum ?
L’ADR (amplitude journalière moyenne) indique de combien une action bouge en général de son plus bas à son plus haut sur une journée, en moyenne sur 20 jours. Kullamägi préfère les actions qui bougent de 4 à 5 % par jour ou plus, car une cassure sur une action lente va rarement loin. Le minimum par défaut ici est de 3 %, car la liste comprend beaucoup de grandes entreprises qui bougent moins.
Un résultat est-il un signal d’achat ?
Non. C’est une liste de graphiques qui méritent un examen attentif, pour apprendre et chercher. La plupart des cassures échouent, c’est pourquoi les traders qui utilisent ces setups risquent un petit montant fixe avec un stop au plus bas du jour. Ce n’est pas un conseil en investissement.
À quelle fréquence se met-elle à jour ?
À chaque ouverture de la page ou clic sur Actualiser. Les actions utilisent des bougies journalières, avec les données gratuites d’Alpaca en retard de 15 minutes sur le marché. La crypto utilise les bougies journalières en direct de Binance.